协会推出《量化私募基金运营报告》账户高报告率等策略

最近几天，中国资产管理协会向部分量化私募基金管理人发送《关于上线量化私募基金运行报表的通知》，要求量化私募在11月15日前完成首次信息报送，并于每月结束日起5个工作日内定期报送。

《量化管理人监测报告》涵盖管理人基本信息，境外关联方及子公司信息，以及量化资金，日均股票投资，期货及衍生品交易，账户最高报告率等策略据业内人士介绍，前段时间量化交易备受市场关注，协会发布监测报告，有利于加强量化监管，促进行业健康发展

协会推出《量化私募基金运营报告》。。

量化私募应在15日前完成。

11月初，部分量化私募基金管理人通过资产管理业务综合报送平台收到基金业协会下发的《关于上线量化私募基金运行报表的通知》。

我们来看看重点:一是根据通知要求，为完善私募基金信息监测体系，中国资产管理协会已于2021年11月1日推出《量化私募基金运营报告》月报，

二是要求相关管理人员在2021年11月15日前完成首次提交任务，

三是收到通知的相关私募基金管理人需在每月月底起5个工作日内完成报送任务。

君从业内了解到情况后发现，并非所有量化私募都收到了《通知》，而主要是一些大额量化私募。

华东一家量化私募也表示，这份月报的内容增加了很多专门用于量化的信息，与以往季报提交的内容不同比如交易频率有问题，也有机构要求海外子公司通过陆股通报告投资内资股的情况

量化经理检查报告的两个部分。

《量化经理监控报告》主要分为两部分:一，管理人基本信息表，包括管理人姓名，代码，管理资金数量及规模，管理量化资金数量及规模等还有，是否有境外关联方或子公司，境外关联方及子公司管理的资金净资产，包括通过鲁谷通投资的境内股票市值，境外关联方及子公司投资的境内股票交易服务商名称等

二是量化基金统计，包括基金名称，代码，邓忠公司一本通账户，期货保证金监控中心账户，量化主策略和辅助策略，基金规模，总资产，净值，回撤，日均股票投资，期货及衍生品交易，融资融券，巨额赎回等。

值得注意的是，统计表明确定义了量化策略，包括指数增强策略，市场中性策略，长短弹性策略，量化多头持仓策略，期货CTA策略，参与IPO策略，量化套利策略，日内循环策略。首先，木星资本研究在信中提到，其附属机构之一是上海洪敏投资管理有限公司，与上海刘明投资管理的英文翻译一致。

主要量化策略是指基金采取的主要量化策略，如下表所示同时，该协会还表示，它指的是混合策略基金中除主要策略之外的其他策略如果基金只采用单一策略，则无需填写

表格还需要填写持有股票的日均数量，股票的日均成交量，股票的日均换手率，期货及衍生品的交易保证金，场外衍生品合约的价值等信息。

此外，表格还要求填写账户的最高申报率根据交易情况，请填写本基金本期交易股票最高申报率的价值区间基金中有多个证券账户的，应当一并计算交易股票的申报利率值

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